www.ylrr.net > 股指期货对冲风险的功能是怎么一回事?为何不直接...

股指期货对冲风险的功能是怎么一回事?为何不直接...

第一,公募基金对持仓是有限制的,比如股票型基金最少6成仓位,现在甚至8成.第二,没有人知道会不会真的下跌,所以用这种方法也算是对冲了一下吧.

对冲就是 股指以后不会暴跌 机构不会大量卖出股票 出手手中的筹码 直接用一小部分钱做空股指就可以了 然后高位卖掉部分股票 中国股市的5.30和1987年的美国股灾---烧掉了全球GDP的1/4,这些都是经典的股票市场系统性风险爆发带来的股灾

对冲的是风险,而风险是不可测的如果知道一定会跌,那还不如抛光了;有可能跌,不等于一定会跌,而期权只付出一点点期权费,就可以防止这种风险这就是对冲的要义了.

股市指数期货亦可作为对冲股票组合的风险,即是该对冲可将价格风险从对冲者转移到投机者身上.这便是期货市场的一种经济功能.对冲是利用期货来固定投资者的股票组合价值.若在该组合内的股票价格的升跌跟随着价格的变动,投资一方

如果是非系统性风险可以通过购买股票组合进行风险分散,就是可以买不同的行业不同的公司股票.而系统性风险是整个市场价格的下跌,这时风险就可以转接到股指期货市场,通过股指期货的收益抵消股市带来的风险.

股指当然可以做对冲.应该股票都是买入的.你在股指上卖出对应金额的股指就可以

对冲是这样 举个例子,比如你今天买进一张合约,然后再卖掉,那么你手上就没有了 或者你卖出一张空头合约,相当于答应别人到期保证交货,但是在这期间拟买进一手就可以抵消你卖出的合约,使得你手上没有持仓 很多人不理解,我顺便解释,卖出以后相当于我答应你到期给你提供合约上说明的货物,但是此之前,我如果买进了,那么意味着有人也必须到期给我货物,那么交易所自动将他们联系起来,避免了我在中间的中转作用.还可以理解吧?

套期保值的基本特征是,在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动,即在买进或卖出实货的同时,在期货市场上卖出或买进同等数量的期货,经过一段时间,当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时,可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补.从而在"现"与"期"之间、近期和远期之间建立一种对冲机制,以使价格风险降低到最低限度投资者在进行套期保值操作时,所选用的期货品种其合约上所载明的商品数量必须与现货市场上要保值的商品数量相当;只有如此,才能使一个市场上的盈利(亏损)与另一市场的亏损(盈利)相等或接近,从而提高套期保值的效果.

指数基金只能做多,股指期货是可以卖空的

首先可能会考虑到融券卖出以消除风险,但此方法不可行.申购实施方法规定,融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中.上交所的解读为“信用证券账户不能用于申购新股”,深交所的解读为“融券卖出股票的市值

网站地图

All rights reserved Powered by www.ylrr.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ylrr.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com